Banke evrskega območja tudi v primeru realizacije neugodnih makroekonomskih šokov izkazujejo primerno kapitalsko ustreznost, kažejo rezultati stresnih testov.
Banke evrskega območja tudi v primeru realizacije neugodnih makroekonomskih šokov izkazujejo primerno kapitalsko ustreznost, kažejo rezultati stresnih testov. Ti vsako drugo leto potekajo pod okriljem Evropske centralne banke (ECB) in Evropskega bančnega organa (EBA), vanje pa sta bili vključeni tudi dve pomembni slovenski banki. Da je slovenski bančni sistem stabilen in kapitalsko ustrezen, kažejo tudi stresni testi za ostale slovenske banke in hranilnice, ki smo jih po podobni metodologiji izvedli v Banki Slovenije.
V okviru enotnega sistema nadzora (SSM) smo letos ponovno izvedli "bottom-up" stresne teste v skladu s pristopom in metodologijo Evropskega bančnega organa (EBA). V tokratno preverjanje je bilo vključenih 98 pomembnih bank evrskega območja, med drugim tudi dve pomembni slovenski banki.
Namen izvedenih stresnih testov je bil ovrednotiti učinek kreditnih, tržnih in operativnih tveganj pa tudi tveganj neto obrestnih prihodkov na kapitalsko ustreznost posameznih bank v obdobju 2023 do 2025. Testi so bili izvedeni na podlagi osnovnega in neugodnega scenarija. Slednji predpostavlja dolgotrajno obdobje nizke rasti BDP in povišane inflacije, kar vpliva na poslabšanje razmer v sektorju podjetij in gospodinjstev, skupaj s korekcijo cen sredstev in porastom obrestnih mer.
Rezultati potrjujejo, da banke tudi v neugodnem scenariju ohranjajo zadostno odpornost in ustrezen kapitalski količnik. Ugotavljamo tudi, da so banke naredile napredek v primerjavi s predhodnimi stresnimi testi v 2021. Kljub strožjemu scenariju so banke evrskega območja namreč izkazovale manjši padec kapitalskega količnika v primerjavi z 2021. Gre predvsem za posledico boljšega izhodiščnega položaja bank v delu kakovosti kreditnega portfelja in večjega dohodka bank zaradi hitrejšega povečanja posojilnih obrestnih mer v kombinaciji s počasnejšim prilagajanjem depozitnih obrestnih mer.
Padec kapitalskega količnika pa je bil sicer predvsem posledica izgub iz kreditnega in tržnega tveganja – predvsem iz naslova prevrednotenja sredstev ter nižjih neto obrestnih prihodkov zaradi porasta stroškov financiranja. Dodaten negativen učinek je izhajal tudi iz višjih operativnih stroškov, kot posledice inflacijskih pritiskov.
Slovenski banki, ki sta sodelovali v ECB stresnih testih, sta se uvrstili v žepek 2 (padec CET1 KU med 3 in 5,99 o. t.) oziroma žepek 3 (padec CET1 KU med 6 in 8,99 o. t.), kamor se je uvrstila tudi glavnina SSM bank.
Slika: Distribucija rezultatov po žepkih glede na padec CET1 v tretjem letu neugodnega scenarija v primerjavi z izhodiščem za SSM banke, ki so vajo izvajale pod neposrednim nadzorom ECB
V Banki Slovenije smo po podobni metodologiji izvedli še stresne teste za dvanajst manjših bank (za naše manjše banke in hranilnice, hčere bank v večinski tuji lasti in SID). Rezultati kažejo, da te tako po osnovnem kot tudi neugodnem scenariju izkazujejo primerno kapitalsko ustreznost in primerljiv razpon rezultatov s SSM. Padec količnika v neugodnem scenariju je predvsem posledica porasta kreditnih izgub v povezavi z zmanjšano sposobnostjo bank za ustvarjanje dohodka.
Rezultati stresnih testov posameznih bank bodo tako kot v preteklih letih eden od vhodnih podatkov v proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja tveganj (ang. Supervisory review and evaluation process – SREP) pri določitvi napotka o dodatno potrebnem kapitalu (P2G).
Več informacij o letošnji vseevropski vaji stresnih testov je na voljo v sporočilu za javnost na spletnih straneh Evropskega bančnega organa (EBA) in Evropske centralne banke (ECB).
VIR: BS
