Slovenski bančni sistem ostaja stabilen, odporen in ustrezno pripravljen na morebitne šoke. To so potrdili rezultati makro stresnih testov, s katerimi v Banki Slovenije redno preverjamo splošno odpornost in kapitalsko ustreznost bančnega sistema, tako po osnovnem kot tudi stresnem scenariju.

Ob sicer ugodnih rezultatih makro stresnih testov pa v Banki Slovenije opozarjamo na povečana tveganja, povezana z morebitnimi novimi geopolitičnimi in energetskimi šoki, ki bi lahko vplivali na gospodarsko in finančno okolje. Prav s ciljem razmisleka o možnih scenarijih materializacije geopolitičnih tveganj in poglobitve razumevanja učinkov na portfelje in poslovanje bank, smo v okviru ECB izvedli tudi t. i. obratne mikro stresne teste. Scenariji, ki so jih oblikovale banke, so bili na splošno smiselni in verodostojni.

Makro stresni testi potrdili robustnost slovenskega bančnega sistema

V Banki Slovenije smo tudi letos izvedli makro stresne teste. Z njimi po principu od zgoraj navzdol ocenjujemo potencialni učinek in posledice za stabilnost bančnega sistema, če bi se uresničila z makroekonomskim scenarijem malo verjetna, vendar možna sistemska tveganja. 

Osnovni scenarij bančnega poslovanja temelji na napovedi ECB iz marca 2026. Ta predpostavlja nekoliko okrepljeno in zmerno stopnjo rasti BDP, tesnost trga dela in znižanje stopnje rasti cen proti ciljni ravni dveh odstotkov. Stresni scenarij pa predvideva precejšen upad BDP in v primerjavi z osnovnim scenarijem povišano inflacijo zaradi geopolitičnih napetosti, ki vplivajo na cene surovin. To bi privedlo do povišanja neto oslabitev in rezervacij, zvišanja obrestnih mer za prebivalstvo in podjetja ter krčenja obsega poslovanja bank.

V Banki Slovenije ugotavljamo, da slovenski bančni sistem ostaja stabilen in kapitalsko ustrezen tudi v primeru uresničitve manj verjetnega, a možnega neugodnega makrofinančnega scenarija. V naslednjih treh letih bo bančni sistem ohranil stabilno kapitalsko ustreznost. Rezultati kažejo, da bo kapitalska ustreznost bančnega sistema v osnovnem scenariju ostala na visoki ravni, kar odraža dobro pripravljenost bank na morebitne izzive ter pomembno prispeva k splošni odpornosti sistema in zaupanju v finančno stabilnost. Tudi v primeru uresničitve stresnega scenarija bančni sistem še naprej presega minimalne regulatorne zahteve glede kapitala, kar potrjuje njegovo robustnost in sposobnost učinkovitega obvladovanja morebitnih šokov. Kljub temu pa tveganja, povezana z morebitnimi novimi geopolitičnimi in energetskimi šoki, ki bi lahko vplivali na gospodarsko in finančno okolje, ostajajo povečana.

Mikro stresni testi poglobili razumevanje učinkov geopolitičnih tveganj

V okviru ECB pa smo izvedli ciljne oziroma tematske stresne teste za vse pomembne banke evrskega območja. V tokratno preverjanje, ki je potekalo po principu obratnega stresnega testiranja, je bilo vključenih 110 pomembnih bank evrskega območja, med drugim tudi tri pomembne slovenske banke. Za preostale slovenske banke smo na podlagi iste metodologije stresne teste izvedli v Banki Slovenije.

Letošnja ciljna oziroma tematska vaja je bila usmerjena v geopolitična tveganja. Banke so same oblikovale scenarij, ki bi povzročil padec kapitalskega količnika za v naprej določenih 300 bazičnih točk. Namen vaje je bil poglobiti razumevanje učinkov geopolitičnih tveganj na portfelje in poslovanje bank, oblikovanje lastnih scenarijev in njihova kvantifikacija, identifikacija morebitnih ukrepov za zmanjšanje negativnih učinkov ter predvsem razvoj obratnega testiranja. Oblikovani scenariji, prenosni kanali in omilitveni ukrepi so se med bankami razlikovali po kakovosti, vendar so bili na splošno smiselni in verodostojni.

Podobno je vaja, ki smo jo na osnovi metodologije ECB izvedli v Banki Slovenije, pokazala tudi za manjše slovenske banke in hranilnice.

Več informacij o letošnjih stresnih testih je na voljo na spletnih straneh Evropske centralne banke. 

VIR: Banka Slovenije